Universidad de San Andrés. Maestria en Economia 2018

Econometría Avanzada

Walter Sosa Escudero

Asistente: Lucas Figal

Este curso presenta una introducción a algunos métodos econométricos avanzados. Se busca establecer una forma de razonamiento econométrico común a varias técnicas de uso frecuente en la práctica. El curso cubre aspectos analíticos, conceptuales y empíricos, en igual proporción.

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Programa y Notas de Clase

• Programa
• Modelo lineal y MCO
• Sesgos e imprecisiones.  MCG.
• Nuevo: Demostracion del teorema de Frisch-Waugh-Lovell
• Datos en paneles
  
• Propiedades de muestra grande
• Nota sobre el Teorema Central del Limite
  
• Variables instrumentales
• Logits y probits
• Cheap mathematics for MLE
  
• Maxima verosimilitud
• Varaibles censuradas
• Selectividad
• Ejemplo prestigio
• Inferencia robusta y no lineal 
• Big Data, Statistical Learning and Econometrics 
  
• Variables enteras positivas
• Experimentos de montecarlo

Trabajos Practicos

• Trabajo Practico 1: Peso al nacer (Fecha de entrega: Martes 20 de marzo)
• Material del tutorial de Stata (Elaborado por Lucas Figal)
• Trabajo Practico 2: Crimen (entrega: 3 de abril)
• Trabajo Practico 3: Variables instrumentales 
• Trabajo Practico 4: Desercion escolar
  

• Trabajo Practico Extra (Stata): Lucas preparó este trabajo practico de Stata, en base a lo que es un examen estandar que los organismos internacionales (donde él paso los ultimos dos años) toman para jovenes economistas que van a incorporarse como analistas. Me parece una excelente iniciativa. Este trabajo no otorga puntaje de ningun tipo, pero me parece que es un muy buen ejercicio que, una vez que se liberen de algunas obligaciones, todos los interesados en este tipo de trabajos deberian intentar. Lucas estará atento a las dudas que tengan. Desde ya, mil gracias a Lucas.

Varios

Esta es una coleccion de links que he acumulado con los años. Surgen de comentarios de clase, charlas de pasillo, recreos y ocurrencias varias, etc. Nada de esto es requisito del curso, es mas, prefiero que miren esto luego de que terminen este curso.

• El Lado Oscuro de la Econometria, Ed. TEMAS, Buenos Aires.
• Que es (y que no es ) la Estadistica. Coleccion Ciencia que Ladra, Siglo XXI Editores.
• Mi curso de Econometria de la licenciatura en economia de UdeSA. Ahi encontraran mis notas de clase, por si les sirve para repasar conceptos bàsicos.
• Mi curso de Econometria del PhD de la Universidad de Illinois
• The Theory that Would not Die (un muy lindo libro sobre el paradigma bayesiano)
• Borges y el rigor de la ciencia (si, un parrafo. Y qué párrafo).
• John Rust on structural and atheoretical econometrics.
• McKloskey on statistical and economic significance
• Aitken's Theorem: can you get a copy of the original paper?
• The Adam and Eve paper.
• Mostly Harmless Econometrics (Angrist and Pischke, 2009). Interesting recent reference on the meaning and use or regression methods.
• Luenberger's Optimization by Vector Space Methods. One of the reasons you should invest a bit in functional analysis. Very readable (though expensive).
• The Lady Tasting Tea. A great summer reading on the history of statistics.
• Statistics on the Table. Another great, very readable source.
• Di Tella and Schargrodsky (2002) on the effect of police on crime.
• The classic text by Goldberger and the discussion on "micronumerosity".
• Rao's classic text has many proofs of the continuity results discussed in class and, is a great source.
• The Top Ten papers in econometrics. Biased, idyosincratic, but...What do you think?
• White's 1980 piece on heteroskedasticity (the consistent estimator and the test).
• Measurement errors in consumption and the classic Friedman argument
• The magnetix approach to the Frisch-Waugh-Lovell Theorem.
• The Challenger Disaster paper. Watch the ABC Network video coverage of the episode.
• The "evil" of superefficiency.
• On superpopulations, populations and samples, see Deaton (1997). A good reference in the sampling literature is Sarndal et al (2003).
• The Garden of Forking Paths (J.L. Borges). Infinity, counterfactuals and a labyrinth (‘an infinite series of times, a growing, dizzying web of divergent, convergent and parallel times’). Full text and a crazy hypertext version.
• 100 Years of Solitude (G. Garcia Marquez).
• Guitar Music of Argentina (Victor Villadangos)